数学与统计学院学术报告[2019] 044号

(高水平大学建设系列报告278号)

报告题目: Finite-timeruin problems in Levy risk models under periodic observation

报告人：张志民教授（重庆 大学）

报告时间：2019年06月27日下午4:00-5:00

报告地点： 科技楼501

报告内容：Inthis paper, we study the finite-time ruin problems in the spectrally negative Levy risk models. Suppose that the surplus process of an insurance company is observed periodically in a finite-time interval, and ruin is declared as soon as the observed surplus process is negative. A finite-time Gerber-Shiu expected discounted penalty function is studied. After approximating the common density function of the successive increments of the observed surplus process by frame duality projection, we propose a recursive method for computing the finite-time Gerber-Shiu function. Error analysis is made for the proposed algorithm, and numerical examples are also illustrated to show the accurateness and effectiveness of our method.

报告人简历：

张志民，重庆大学数学与统计学院教授、博士生导师，重庆市统计学学术技术带头人。长期以来一直从事精算学和统计学的科研工作，主要研究兴趣有风险理论、破产理论、随机过程的统计推断、投资连结型保险产品的定价与风险管理等。目前已经发表 SCI 或 SSCI论文 40 余篇，且多为第一作者或通讯作者，其中在保险精算学权威杂志 Insurance: Mathematics and Economics上发表论文 4 篇，ASTIN Bulletin上发表论文 2 篇，Scandinavian Actuarial Journal上发表论文 8 篇。作为项目负责人，张志民主持过国家自然基金青年基金，国家自然基金面上项目（2项），教育部博士点基金（1项）和重庆市自然基金（2项）等科研项目，参与过多项国家级和省部级项目。

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数学与统计学院

2019年06月25日